存續期間分析、存續期間模型、存續期間分析在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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在談到債券時，常聽到的一個名詞就是存續期間(Duration)，但很多人對其一知半解，甚至把它債券「到期時間」搞混，到底利率上升和存續期間有什麼關係？

存續期缺口指商業銀行的資產和負債存續期按各自比例調整後所得的差額，等於商業銀行凈值存續 ... 壽險保單之存續期間分析 29頁; 票據權利存續期間的衝突與解決方法 1頁 ...

存續期間分析（duration analysis）. Page 21. 缺口分析. ❖針對浮動利率資產所產生的利息收入與浮動利 ... ❖「存續期間」(duration)是指金融資產的所有.

【非選題】一、試利用缺口分析（gap analysis）與存續期間分析（duration analysis），說明利率變動如何影響銀行資產與負債的價值，以及利潤？並分別說明在未來利率不 ...

衡量銀行利率風險的方法,主要可分為缺口模型分析及利率敏感度分析，其中缺口模型分析可. 分為資金缺口模型、到期日缺口模型、存續期間缺口模型三種。

Keywords: duration, interest rate risk, net cash flow, life insurance policies, reserve. 返回 ...

那麼修正後的存續期間= -6.03 /(1+6.5%) = -5.66。也就是當殖利率上升1%時，債券的價格會下降5.66%。另一檔債券B，在同樣殖利率情況下 ...

本章的重點是說明銀行的經營管理, 透過分析. 銀行的資產負債表來瞭解銀行如何發展業務 ... (maturity model) 和「存續期間模型」. (duration model) 來衡量利率變動對 ...

到期期間. 存續期（duration）. （單位：年）. 庫存現金及存放中央銀行 ... 的重定價缺口的現金流分析，它是金融機構廣泛採用的一種利率風險測定和管理的模型。

商業銀行日常ALM，含流動比、存放比、資產負債到期日分析與利率敏感性檢視，也特別控管存款及放款對象集中度。而針對利率風險，透過資產與負債存續期間 ...