存續期間利率、存續期間利率、債券存續期間在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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存續期缺口指商業銀行的資產和負債存續期按各自比例調整後所得的差額，等於商業銀行凈值存續期按照其在總資產中比例調整後的結果。記{A,L,N}={商業銀行資產,負債, ...

存續期間缺口與資金缺口管理不同之處，在於存續期間模型著重於利率波動對該機構市場價值. 之影響，缺口等於資產與負債存續期間之差距，若金融機構的資產面平均存續期間大於 ...

利用以市場價值為基礎的「到期期限模型」. (maturity model) 和「存續期間模型」. (duration model) 來衡量利率變動對銀行資產. 與負債市值和淨值的影響 ...

債券存續期間是指持有債券的平均回本時間，以現金流的現值加權計算，可用來衡量債券價格對利率的敏感度，如果市場利率變動1%，債券價格會變動多少。 · 在 ...

平均存續期間模型是一種管理利率風險的工具，該模型自Macaulay提出到現在，近50年歷史中，理論上已發展出許多不同類型的模型，但究竟以那一種模型較佳，實證尚有爭議， ...

利率敏感性缺口模型：又稱重新定價模型（repricing model），. 乃指在某一特定之期間内，將每一項資產或 ... 用資產或負債之現金流量之存續期間之觀念，而非以資產或.

債券的存續期間(Duration)，就是用來衡量市場利率的變化對債券價格的敏感度，一檔債券的存續期間愈長，就代表這檔債券對利率比較敏感，也就是只要市場 ...

到期期間. 存續期（duration）. （單位：年）. 庫存現金及存放中央銀行 ... 重定價模型又稱資金缺口模型，是對某一特定期間的金融機構帳面利息收入與利息成本之間.

如果投資人預期，債券持有期間內的利率將下滑，那麼存續期較長的債券就更具吸引 ... 基金及動態多元資產基金之總曝險將以絕對VaR風險值模型來衡量並管理使用金融衍生性 ...

靜態模型. 靜態資金缺口管理; 靜態存續期間缺口管理. 靜態隨機模型. 資產與負債模擬分析. 多期靜態模型. Some work was done on multiperiod static models in the ...