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隱含波動率(Implied Volatility)是一種用於預測市場對權證(或選擇權)未來價格 ... 股票市場空頭時，隱含波動率常會急遽的上升; 隱含波動率的計算概念 ...

用Thinkorswim分析選擇權數據時會列出每個股票的波動率。用HV Percentile的公式我們看到我們計算的HV和Thinkorswim的數據是很接近的。

我們使用了從2013 年5 月1 日開始的Bitfinex 交易所比特幣5T 級別的交易數據，計算了每一天BTC 的波動率。圖1.3 BTC 日波動率序列. 我們可以觀察得到幾個 ...

前言: 在金融中波動率(volatility) 常被用來量化資產的風險程度。 ... 套“隨機微積分” (stochastic calculus) 的計算方法, 以便處理一般的隨機微分方程式(stochas-.

其實計算歷史波動率並沒有可靠精確的快速方法，不過有個簡單的方式可以利用52周最高價H 和最低價L 去計算出年化波動率。快速計算年化歷史波動率的Excel ...

倍，这和“不确定性随着时间长度的平方根增长”这一法则是一致的，在计算波动率时， ... VIX一开始是用at-the-money option 的implied volatility 计算，后来改成了一 ...

首先需要明白的是，所有的计算方法都只是一种近似估计，并不代表准确的波动率。 ... 与GARCH等波动率预测模型不同，“已实现”波动率（Realized Volatility）是在t时刻的 ...

VIX指數是最常用來測算隱含波動率的指標之一，而且是制定投資策略時的有用工具，特別當投資人聚焦於高波動股票時。如何計算歷史波動率？有別於隱含波動率，歷史波動率 ...

我看到這個問題被歸在期權定價這一類別內，那我默認題主問的是期權定價模型中volatility這一參數如何計算，回答如下：. 1、在實際操作中，市場常用的是implied volatility, ...