報酬率標準差、風險標準差、股市標準差在PTT/mobile01評價與討論，在ptt社群跟網路上大家這樣說

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夏普率可以將不同類型的基金放在一起比較，你可以用一個數字快速知道它們的相對關係。例如2檔基金，假如過去5年報酬率都差不多，但 ...

年化標準差是以基金淨值過去一年內的波動計算出來，波動愈大，代表該基金上漲 ...

年化標準差（Annualized Standard Deviation，σ）：. 根據基金淨值於一段時間內波動的情況計算出來的。另外，也要小心所取的期間太短，這樣比較效益 ...

標準差通常是年化的數據，一年、三年、五年等時間長度的數據都有。年化標準差最簡單的定義，就是假設年化標準差9.17%的基金，這支基金淨值在一年 ...

標準差就是評斷購買基金的風險，標準差愈大，風險愈大。例如: A基金06年的年化標準差是15，07年是8。就是說這支A基金在06年，最高點跟最低點震盪幅度比07年來的大很多 ...

報酬率的標準差，是投資風險的重要指標。許多投資理財書籍提到，若要從月化標準差（月化報酬率的標準差）轉換為年化標準差（的估計值），應乘以3.46。

貝他係數(Beta)、標準差(Standard Deviation)、夏普值(Sharpe)是投資基金常用的評估方式；該怎麼運用 ... 夏普值＝(資產平均年化報酬率－無風險利率)/ 資產年化標準差 ...

因為平均值為15%，所以報酬率出現在15%的機率最高，離平均報酬率15%愈遠，出現的機會就愈小。既然標準差為20%，那麼就可預估未來有68%的機會，年報酬率會 ...

風險報酬象限圖，本圖是根據圖內各基金之年化標準差(X值)和一年報酬率(Y值)所描繪出的散佈圖，並以該群組基金年化標準差(X值)和一年報酬率(Y值)的平均值為中心點，劃分 ...

破解了績效的算法之後，. 為什麼買入平均年化報酬7%的基金，有人笑卻有人吃土？只看平均報酬率，是不是還忽略了什麼？你是喜歡穩定賺錢，還是一夜爆富卻十年寒窗無人 ...